报告名称: 市场情绪以及择时信号跟踪（20241101）

报告类型: 投资策略研究

报告日期: 20241101

研究员: 汪毅,丁皓晨

 

【内容摘要】

以上市超过60个交易日的全部A股作为样本池构建强势股占比指标，强势股占比持续回落。截至11.1，强势股占比为95.64%。
根据涨停板公司数量占全A比重观测当前A股主题投资情绪，今日情绪面大幅走弱。截至11.1，涨停板公司数量占比为2.32%。
在报告《混合框架识别与预测资产市场状态》中，我们提出了使用统计跳跃模型（StatisticalJumpModel）无监督分类并预测各类资产每日市场状态。以模型信号构建0-1策略模型，今年以来沪深300策略的收益率为25.22%，超额11.84%，Sharpe为1.46；中证500策略的收益率为30.18%，超额22.77%，Sharpe为1.62。截至11.1，模型给出的信号为看多沪深300以及中证500。

风险提示：股票市场风险、技术面指标失效风险、地缘形势影响风险偏好、历史数据对未来预测性降低。