报告名称: 量化指标与市场数据（240805-240811）
报告类型: 投资策略研究
报告日期: 20240812
研究员: 丁皓晨,汪毅
【内容摘要】
以上市超过60个交易日的全部A股作为样本池构建强势股占比指标，可以看到上周强势股占比维持低位震荡。截至8.9，强势股占比为18.98%。
我们使用几个重要的风险因子对当周市场表现进行归因。具体方法是以前一周的因子值将股票分为10组，观测因子值前10%股票以及后10%股票的平均收益率的表现。整体来看，上周小市值因子与低波动率因子明显占优。
股债性价比方面，我们使用万得全A、沪深300、中证500的EP与10年期国债收益率的比值分别构建股债性价比指标。整体来看，万得圈A的股债性价比处在两倍标准差之上，而大中盘的股债性价比位于一倍标准差附近，三者的股债性价比指标当前均位于历史最高值。
风险提示：股票市场风险、技术面指标失效风险、地缘形势影响风险偏好、历史数据对未来预测性降低、债券市场风险、外汇市场风险、金融期货波动风险、商品期货波动风险、政策落地不及预期风险等。
