报告名称: 市场情绪以及择时信号跟踪（20241111）

报告类型: 投资策略研究

报告日期: 20241111

研究员: 汪毅,丁皓晨

 

【内容摘要】

以上市超过60个交易日的全部A股作为样本池构建强势股占比指标，强势股占比维持高位。截至11.11，强势股占比为97.89%。
根据涨停板公司数量占全A比重观测当前A股主题投资情绪，指标表征情绪面进一步走强。截至11.11，涨停板公司数量占比为4.03%。
在报告《混合框架识别与预测资产市场状态》中，我们提出了使用统计跳跃模型（StatisticalJumpModel）无监督分类并预测各类资产每日市场状态。以模型信号构建0-1策略模型，今年以来沪深300策略的收益率为32.64%，Sharpe为1.83；中证500策略的收益率为40.82%，Sharpe为2.14。截至11.11，模型给出的信号为看多沪深300以及中证500。

风险提示：股票市场风险、技术面指标失效风险、地缘形势影响风险偏好、历史数据对未来预测性降低。